风险控制
Risk Control
风险管理理念
防范为主、监控到位、独立执行
风险管理体系
全流程风控，建立科学、严格和稳健的三级风控体系：风险控制委员会、投资决策委员会、合规风控部。
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风险控制
委员会- 核心股票池确定：研究部持续跟踪筛选及调研交流，需经风险控制委员会一致同意后方可进入核心股票池
- 仓位及配置设计：根据不同的市场环境和产品表现，制定仓位上限和操作策略以及各行业的配置比例
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合规风控部
- 监督及控制：严格执行公司的相关合规风控制度，监督投资操作及持仓情况是否符合规定，并实时监控
- 评估与反馈：评估投资组合的安全边际，及时向风险控制委员会汇报合规及风控情况，做出预警和建议
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交易员
- 实时风险预警提示：紧密跟踪盘面变化，持仓个股下跌5%时，交易员立即知会投资总监；超10%需及时汇报合规风控部
- 科学严格止损止盈：严格止损止盈机制，及时执行指令，控制风险和所定盈利
风险管理措施
- 采取措施降低证券市场系统性风险水平
- 加强对国内外政治、经济、金融环境等的研究，密切跟踪行业政策及发展周期，加大对系统性风险的防范，并采取分散系统性风险的各种方式，有针对性的进行防范。
- 通过构建有效投资组合，分散非系统风险
- 投资管理中控制非系统风险的主要手段就是组合投资。其基本原理来源于马可维兹的现代投资组合理论。马可维兹认为，可以通过组合投资把投资分散到几种证券品种 上。其中非系统风险可以通过证券投资的分散化，即组合投资来降低。组合投资是将各类证券按一定条件组成一个投资组合，即"不要把所有鸡蛋放在一个篮子里"。
- 防范流动性风险
- 强化资产流动性管理。在进行投资组合配置时，按风险、收益和流动性配比要求进行科学合理配置。
- 建立风险对冲机制，选择合理风险对冲工具
- 根据证券市场运行趋势的不同时期需要，配合股指期货、融资融券、个股期权等工具，对投资组合的风险进行有效的对冲。
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